题  目：Gerber-Shiu Risk Theory（Gerber-Shiu风险理论系列报告一）

报告人：周晓文（加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授、博导）

主持人：李国东(云顶4008集团手机登录平台应用数学学院教授、硕士生导师、院长)

地  点：应用数学学院会议室

时  间：2017年5月22日(星期一)下午16：00（北京时间）

主办单位：科研处、应用数学学院、统计与信息学院

报告摘要：Using a new approach, for spectrally negative Levy processes we find joint Laplace transforms involving the last exit time (from a semi-infinite interval), the value of the process at the last exit time and the associated occupation time, which generalizes some previous results.

报告人简介：

周晓文教授于1988年及1991年在中山大学获得本科及硕士学位，于1999年在美国加州大学Berkeley分校获统计学博士学位。现任加拿大Concordia大学数学与统计系终身教授和长沙理工大学特聘教授。周晓文教授从事概率论与随机过程理论的研究20余年。主要研究兴趣包括测度值随机过程，Levy过程及其在种群遗传学和风险理论中的应用。已经在《The Annals of Probability》、《Stochastic Processes and their Applications》、《Journal of Theoretical Probability》、《Advances in Applied Probability》、《Journal of Differential Equations》、《Bernoulli》、《Journal of Applied Probability》、《Annales de l'Institut Henri Poincaré. Probabilités et Statistiques》等国际顶尖专业学术期刊上发表论文50余篇。